美股大跌，我们反而有了个期权的机会

来源：内饰 2025年01月11日 12:16

昨天美股那边山陵了！

纳指跌落4.73%，有感5同月6日以来最下挫幅；标普500Index跌落4.03%，为2020年6同月以来最差单日表现；道指跌落3.56%，有感2020年6同月11日以来最下挫幅。

我们的大A果不其然也是如雷高开，沪深300MLT-即回落-1.34%。

结果，当大家都以为是高开高放的剧本的时候，各大Index却独自一人悄悄地攻取了波罗的海地区。

大家意味著有一种先入为主的感觉：

美股——飙升，A股——跌落；

美股——小跌落，A股——下挫；

美股——下挫，A股——？？？

那么当美股出现大幅回落的时候，我们的A股刚才都会不都会偷偷地放呢？

我们以标普500和沪深300为例，把标普500所有下跌落少于4%的日前都想到了出来。

从2005年沪深300应在日至今，标普500单日下跌落少于4%的分别为36天。

暴发的日前也非常分散，主要是在08-09年信贷引发经济能源危机，11年新泽西州偿还债务上限能源危机和欧债能源危机，20年新冠能源危机这三年中。

在标普500下挫后的翌日，我们沪深300分别为11次是逆势翻红。

也就是说，大概三分之二的机率是偷偷地标普500回落的。

但是，我们也推断出了一个非常众所周知的之外。

在标普500回落高达4%后，沪深300哪怕是偷偷地它回落，下跌落也是整体之比标普500的。

唯二的两次，一次是08年的10同月2日，A股正好是国际劳动节节。

如果将国际劳动节在此期间的标普500的下跌落据统计倍数，沪深300的下跌落除此以外也是之比标普500。

另外一次暴发在2009年2同月18日，沪深300的下跌落稍微比标普500大了一放放。

我们稍微日后把小时线变小一点。

如果日后想到标普500下挫后，沪深300年中短小时的飙升下跌落。

就都会推断出这两个Index的连续性都会促使西移动。

在标普500回落高达4%在此之后的一周内，标普500整体都是回落，而沪深300飙升跌落的机率正好相比之下为一半一半。

整个一周的上行飙升下跌落，也仍然是沪深300相比标普500都会格外有一部分超额利润。

所写到这里，我突然想到了一个关键问题。

如果我们在每次标普500下挫高达4%的时候，第二天一MLT-就沪深300，然后在第三天MLT-就摊，都会不都会赚到歇斯底外面上的买？

独自一人来想到。

从统计上来看，如果标普500下挫后的翌日，必要以MLT-价沪深300。

不论是以当日放势热摊，还是下一日MLT-价热摊，赚买的机率都是非常大的。

每次操作留下来的千分之无风险能够降到0.7%数。

结论我们用一千块现金，从2008年9同月15日开始计数，每次标普500回落高达4%，就全仓以MLT-价。

然后以放势热摊，那么到现在，据统计都会有1305元。

据统计无风险为30.5%。

当然，由于A股是T+1交易，我们除此以外也测算了第二天MLT-，第三天MLT-热摊的情况。

除此以外一千块现金，据统计利润为1235元，据统计利润为23.5%。

这么一看，A股确实都会受到美股下挫导致的影响，但是影响并没有想象的那么大。

MLT-的时候，歇斯底外面上或许已经拘禁即刻，等到收盘或者翌日，甚至意味著存在掉期的机都会。

当然，这里必需日后提醒一下，以上为虚拟验证，不作为任何的投资额依据。

不过，从上面上的数据上看，美股下挫，对我们而言，并毕竟都会有多糟糕。

两个经济体，虽有千丝万缕的连系，但仍然是两个统一的市场需求。

我们还是要从整体估值、整体面上，从跨国公司本身的业绩精神状态和发展前景来视作飙升跌落这个关键问题。

与其在那无厘头A股垃圾场、唉声叹气，还不如去想到想到外面上有没有致富的机都会，翻翻格外多的石头。